Ответ есть!
Тысячи правильных ответов
на различные тесты
Тысячи проверенных ответов
Главная
Поиск
Войти через ВКонтакте
Эконометрика
Тема
Регрессионные модели с переменной структурой. Эконометрические методы исследования временных рядов
Коэффициент автокорреляции уровней временного ряда первого порядка рассчитывается по формуле
Величина d применяемая для оценки автокорреляции в остатках с помощью критерия Дарбина-Уотсона рассчитывается по формуле